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ANÁLISE DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES REAIS- Teoria e Prát. com Aplic. em Petróleo e outros SETORES

ISBN: 9788571933552

Autor: Marco Antonio Guimarães Dias

Editora: INTERCIÊNCIA

Número de Páginas: 322

Idioma: Português (do Brasil)

Data Edição: 2014

85,99 €95,54 €
Poupa: 9,55 € | desconto de 10,0%

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Neste Volume 1 foi feito um resumo da teoria tradicional de análise econômica de projetos, introduz os conceitos básicos de opções reais com ajuda de exemplos simples e é abordada a teoria das opções reais em tempo discreto com o método binomial. São analisados vários tipos de opções (espera, expansão, aprendizagem, em contratos, troca, parada temporária e abandono) em várias aplicações de interesse.
A ênfase didática é um diferencial desse texto, o que pode ser constatado com:
* Muitos exemplos numéricos e algébricos, facilitando a aprendizagem dos conceitos e modelos.
* Amplo uso de figuras para desenvolver a intuição.
* CD-Rom com planilhas Excel que permitem testar e simular os modelos, além de poder adaptar as planilhas para uso em casos reais.
Nenhuma outra obra dessa área tem a variedade de métodos de solução de problemas e o seu foco didático. É um texto indispensável para profissionais, estudantes, professores e pesquisadores na área de análise de investimentos de projetos.
Parte I
INTRODUÇÃO À ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS E DE ATIVOS REAIS.............................................................................................................. 1
Capítulo 1
MÉTODO TRADICIONAL DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO ................ 3
Capítulo 2
RISCO-RETORNO, TEORIA DO PORTFÓLIO E TAXA DE DESCONTO......27
Capítulo 3
DEFINIÇÃO, VALOR DA FLEXIBILIDADE, GATILHO E CLASSIFICAÇÃO
DAS OPÇÕES REAIS.....................................................................................67
Capítulo 4
CONCEITOS BÁSICOS DE OPÇÕES FINANCEIRAS E ANALOGIAS COM
OPÇÕES REAIS...........................................................................................103

PARTE II
AS DUAS IDEIAS BÁSICAS DE VALORAÇÃO DE OPÇÕES E OPÇÕES REAIS EM TEMPO DISCRETO...................................................................159
Capítulo 5
ARBITRAGEM, TAXA DE DESCONTO DA OPÇÃO E A IDEIA DO PORTFÓLIO SEM RISCO............................................................................161
Capítulo 6
SEGUNDA IDEIA: A MUDANÇA DE PROBABILIDADE..............................179
Capítulo 7
TEOREMAS FUNDAMENTAIS DE APREÇAMENTO DE ATIVOS E
MERCADOS INCOMPLETOS......................................................................189
Capítulo 8
APLICAÇÕES DIVERSAS EM TEMPO DISCRETO.....................................205
Capítulo 9
O MODELO BINOMIAL COM MÚLTIPLOS PERÍODOS..............................223
Capítulo 10
MODELO GENERALIZADO DE OPÇÕES DE TROCA E OUTROS TÓPICOS
EM ESTRUTURAS TRELIÇADAS .............................................................255

Apêndices da Parte II...................................................................................284
CONTEÚDO DO CD-ROM...........................................................................295
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................297
Índice de Assuntos ......................................................................................319

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