Nos tempos que correm assistimos a alguma volatilidade e incerteza quanto à
evolução das taxas de juro. As alterações nas taxas de juro podem afetar o
resultado e a situação líquida das empresas.
O risco da taxa de juro pode ser controlado através de diversos modelos. Os modelos mais usuais de gestão do risco baseiam-se nos diferenciais de fundos (GAP), diferenciais de duração, valor em risco (VaR) e simulação estática e dinâmica que são apresentados de forma sequencial nesta obra.
Modelos para a Determinação do Risco da Taxa de Juro é uma obra de grande utilidade para os profissionais e técnicos das instituições de crédito e sociedades financeiras para além dos gestores de empresa responsáveis pelos departamentos financeiros, consultores financeiros e para todos aqueles que se interessam por temas relacionados com teoria financeira.
Eduardo Manuel Lopes de Sá e Silva é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais, pela Universidade da Corunha, Espanha, licenciado e mestre pela FEP.
É orientador de diversas dissertações de teses de Mestrado e Doutoramento, nas áreas de Contabilidade e Gestão Financeira.
Igualmente exerce funções de técnico oficial de contas, revisor oficial de contas e consultor financeiro numa instituição de crédito.